Relative importance of hedge fund characteristics
C Le Moigne, P Savaria - Financial Markets and Portfolio Management, 2006 - Springer
This study compares the relative importance of thirteen attributes in explaining the cross-
sectional variations in the returns of hedge funds, using a large sample from the TASS …
sectional variations in the returns of hedge funds, using a large sample from the TASS …
Fundusze hedge a bezpieczeństwo, spójność i stabilność rynku finansowego na świecie
K Perez - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011 - bazekon.icm.edu.pl
Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy, czy fundusze hedge jako jedne z
najbardziej aktywnych i nieprzejrzystych instytucji finansowych na świecie, stanowią …
najbardziej aktywnych i nieprzejrzystych instytucji finansowych na świecie, stanowią …