Disturbed Correlations: On the varying Sensitivity of VIX Futures to Extreme S&P 500 Returns
S Albers, T Geisler, H Kuhn - Available at SSRN 4776457, 2024 - papers.ssrn.com
This study explores the dynamic correlations and sensitivities between the daily returns of
the S&P 500, VIX, S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, and S&P 500 VIX Mid-Term …
the S&P 500, VIX, S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, and S&P 500 VIX Mid-Term …
Формирование равновесной системы развития промышленного производства в инновационных региональных системах
СА Тронин, НВ Кучковская - 2022 - elibrary.ru
Сегодня успешно работает масса объектов инвестирования и перед каждым
инвестором, обязательно стоит вопрос о том, какой объект выбрать и при этом …
инвестором, обязательно стоит вопрос о том, какой объект выбрать и при этом …